Ерөнхийдөө Sharpe харьцаа 1.0-ээс их байвал хөрөнгө оруулагчид сайн, сайн гэж хүлээн зөвшөөрдөг. 2.0-ээс дээш харьцаа нь маш сайн гэж үнэлэгддэг. 3.0 ба түүнээс дээш харьцаа нь маш сайн гэж тооцогддог. 1.0-ээс доош харьцааг оновчтой бус гэж үзнэ.
Sharpe харьцаа 0.5 гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Дүрмээр бол Sharpe-ийн харьцаа 0.5-аас дээш байвал урт хугацаанд хүрсэн бол зах зээлийг давах үзүүлэлт болно. 1-ийн харьцаа нь гайхалтай бөгөөд урт хугацааны туршид хүрэхэд хэцүү байдаг. 0.2-0.3 харьцаа нь илүү өргөн зах зээлд нийцэж байна.
Sharpe харьцаа сайн эсвэл муу гэж юу вэ?
Шарпын харьцаа 1.0-ыг зөвшөөрнө. Sharpe-ийн харьцаа 2.0 бол маш сайн гэж тооцогддог. Sharpe харьцаа 3.0 бол маш сайн гэж тооцогддог. Sharpe-ийн харьцаа 1.0-ээс бага байвал муу гэж үзнэ.
Шарпын харьцааны сайн жишээ юу вэ?
Sharpe Ratios 1.00-аас дээш нь ерөнхийдөө "сайн" гэж тооцогддог, учир нь энэ нь багцын хэлбэлзэлтэй харьцуулахад илүү их өгөөж өгч байгааг харуулж байна. Үүнийг хэлэхэд хөрөнгө оруулагчид багцын Sharpe Ratio-г үе тэнгийнхтэйгээ харьцуулах нь элбэг.
Бага Sharpe харьцаа нь юу гэсэн үг вэ?
Тодорхойлолт: Sharpe харьцаа нь санхүүгийн багцын эрсдэлийг тохируулсан өгөөжийн хэмжүүр юм. Sharpe-ийн харьцаа өндөртэй багцыг үе тэнгийнхнээсээ илүү гэж үздэг. Хэрэв хоёр сан ижил төстэй өгөөж санал болговол стандарт хазайлт өндөртэй нь -ийн Sharpe харьцаа бага байх болно. …
