Өөрийн бус санамсаргүй алхалт (ямар ч тооны хэмжээст) нь мартингал жишээ юм. … Ийм дараалал нь мартингал юм. Y зөвшөөрөх =X 2 − n хаана X бол өмнөх жишээн дээрх мөрийтэй тоглоомчдын аз юм. Дараа нь { Y : n=1, 2, 3, … } бол мартингал.
Drift-тай санамсаргүй алхах нь мартингал мөн үү?
1.7. Жишээ нь: санамсаргүй алхалт нь тэг drift байвал мартингал болно. Мартингал авах нэг ерөнхий арга бол F(ω) санамсаргүй хэмжигдэхүүнээр эхэлж Ft=E[F | Ft].
Мартингал гэдгийг яаж мэдэх вэ?
Ер нь, хэрэв Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) хаана (Xt, ℱt) нь мартингал бөгөөд bt нь хэмжигдэхүйц ℱt, тэгвэл Yt нь мөн мартингал юм. хүндэтгэх ℱt
Санамсаргүй алхах загвар гэж юу вэ?
1. Цагийн цувааг урьдчилан таамаглах хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн чухал загваруудын нэг бол санамсаргүй алхах загвар юм. Энэ загвар нь үе бүрт хувьсагч өмнөх утгаасаа санамсаргүй алхам холддог гэж үздэг бөгөөд алхмууд нь хэмжээтэй ("i.i.d."). хэмжээгээр бие даан, ижил тархсан байна.
Тэгш хэмт бус санамсаргүй алхалт нь мартингал мөн үү?
Асиметрик санамсаргүй алхалт
бол мартингал. Гол нь \(n(p-q)) гэдэг нэр томьёо нь хазайлтыг нөхөж, "шударга байдлыг сэргээдэг" явдал юм.
